Thời tiền sử cho tới ít năm trước thời Trung cổ, Đan Mạch cũng như các nước vùng Scandinavia có niềm tin vào các vị thần trong Thần thoại Bắc Âu, gọi là Asatroen hay Nordisk mytologi. Các tác phẩm quan trọng nhất về thần thoại Bắc Âu là 2 quyển Edda cổ (ældre Edda) và Edda mới (yngre Edda).

Quyển Edda cổ (hay Edda bằng thơ) là một tuyển tập thơ về các vị thần và anh hùng Bắc Âu, gồm 34 tập, trong đó có 2 tập quan trọng nhất là Voluspá và Hávamál, được viết bằng chữ Iceland cổ, từ khoảng năm 800 tới năm 1200.

Quyển Edda mới (hay Edda bằng văn xuôi), còn được gọi là Snorra Edda vì được thi sĩ người Iceland là Snorri Sturluson (1179 - 1241) viết khoảng năm 1220, dạy cách làm thơ cổ Bắc Âu (skjaldekvad) và có rất nhiều truyện thần thoại (khoảng 90.000 từ).

Các ngày trong tuần được gọi theo tên các vị thần:

• Thứ Hai: Mandag (ngày của Mặt Trăng)
• Thứ Ba: Tirsdag (ngày của thần Tyr)
• Thứ Tư: Onsdag (ngày của thần Odin)
• Thứ Năm: Torsdag (ngày của thần Thor)
• Thứ Sáu: Fredag (ngày của thần Freja)
• Thứ Bảy: Lørdag (ngày đi tắm)
• Chủ Nhật: Søndag (ngày của Mặt Trời)

Đan Mạch theo Kitô giáo từ khoảng năm 965. Tới thời Kháng Cách (reformationen) năm 1536 thì phong trào Kháng Cách dòng Giáo hội Luther trở thành quốc giáo. Có một bộ trong chính phủ phụ trách về tôn giáo. Theo thống kê năm 2006 thì những người theo Giáo hội Luther Quốc giáo chiếm 95%, Công giáo Rôma 3%, Hồi giáo 2% (hầu như toàn người nhập cư), các đạo khác hoặc vô thần 13,1%.